Point sur la gestion de portefeuille

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Lorsque l’on parle de calculs de risques boursiers, la gestion quantitative a depuis longtemps l’appui des marchés boursiers. Véritable allié décisionnel, cette gestion fondée sur une analyse mathématique, permet de générer une performance économique et obtenir un niveau de risque systémique intéressant, en limitant l’implication du décideur.

L’optimisation du facteur risque

Risques Boursiers

La gestion quantitative met en évidence la performance du fonds par rapport à une référence appelé « Benchmark ». L’objectif principal est de aller au dela de benchmark. Cette gestion est flexible et repose sur une recherche de performance absolue quelles que soient les conditions de marché. Bien que toujours basé sur des modèles mathématiques complexes, le décideur peut alors appuyer son expérience du marché sur un processus informatique raisonné. Cette prise en charge totale ou partielle des décisions d’investissement permet un contrôle total et au jour le jour de la liquidité.

La structuration d’un portefeuille

La gestion quantitative est basée sur la diversification du portefeuille dont elle ne peut s’éloigner. L’organisation du portefeuille qui en découle concourt à la fois à sa performance et à la mesure de risques extrêmes. Définir des objectifs quantifiables est primordial . Sommes nous capable de faire mieux que la référence ? Oui, cela signifie cependant d’agir en mesurant les risques. choisir le degré de rendement souhaité associé à une enveloppe de risque, pour ensuite finir par un travail d’allocation, ce qui correspond à déterminer quel montant alloué.

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